Евро и фунт сегодня были реализованы через стратегию Mean Reversion, однако до хороших обратных движений дело так и не дошло. Через Momentum я ничего не торговал.

Евро отреагировал снижением на новости о том, что инфляция в июне резко замедлилась до 2,8 процента в годовом выражении, тогда как рынок ждал снижения лишь до 3,0 процента. Стремительное замедление темпов инфляции в еврозоне стало неожиданностью для многих. Показатель, который еще недавно вызывал серьезные опасения у финансовых регуляторов, показал значительное снижение, что открывает новые перспективы для монетарной политики. Официальные лица ЕЦБ, несомненно, восприняли эти данные с облегчением. Снижение инфляции до 2,8% значительно облегчает задачу Европейского центрального банка. Теперь регулятор имеет весомые основания приостановить цикл повышения процентных ставок, который был направлен на сдерживание роста цен. Такая пауза позволит оценить эффект уже принятых мер и даст время экономике адаптироваться к новым условиям.

Фунт, несмотря на неоднозначные экономические данные из Соединенного Королевства, продемонстрировал завидное спокойствие. Производственный сектор не смог вызвать значительного оптимизма среди инвесторов. Окончательный индекс деловой активности в производстве PMI за июнь составил 52,5 пункта, что оказалось ниже предварительной оценки 53,1 пункта. Такое замедление, хотя и остается выше отметки 50, указывающей на рост, вызывает вопросы об устойчивости достигнутого прогресса. Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке жилья, который, вопреки прогнозам, показал признаки ускорения.

Далее трейдеры наверняка обратят внимание на новый поток данных из Соединенных Штатов, которые могут существенно повлиять на ожидания относительно дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы. В центре внимания окажется рынок труда, который традиционно является одним из ключевых индикаторов состояния американской экономики.

Особенно ожидаемыми являются цифры по изменению числа занятых от ADP за июнь. Этот показатель, публикуемый частной компанией Automatic Data Processing, часто выступает предвестником официальных данных по занятости Non-Farm Payrolls, которые выйдут позднее. Положительные данные по ADP могут усилить ожидания относительно сильного отчета по рынку труда, что, в свою очередь, может подтолкнуть ФРС к более жесткой риторике.

Не менее важным будет производственный индекс ISM. Этот индекс отражает деловую активность в производственном секторе США и является одним из ведущих опережающих индикаторов. Рост индекса будет свидетельствовать об оживлении производственной активности, что также может быть воспринято как позитивный сигнал для американской экономики и, соответственно, для курса доллара.

Завершит этот насыщенный день выступление председателя совета управляющих ФРС Кевина Уорша. Рынки будут с особым вниманием анализировать каждое его слово в поисках намеков на будущие шаги регулятора. Если его комментарии будут содержать намеки на дальнейшее ужесточение монетарной политики доллар продолжит свое укрепление против рисковых активов.

В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.

Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:

Для пары EURUSD

Покупки на прорыв уровня 1.1408 могут привести к росту евро в район 1.1436 и 1.1459;

Продажи на прорыв уровня 1.1382 могут привести к падению евро в район 1.1356 и 1.1327;

Для пары GBPUSD

Покупки на прорыв уровня 1.3250 могут привести к росту фунта в район 1.3270 и 1.3290;

Продажи на прорыв уровня 1.3220 могут привести к падению фунта в район 1.3191 и 1.3170;

Для пары USDJPY

Покупки на прорыв уровня 162.80 могут привести к росту доллара в район 162.99 и 163.22;

Продажи на прорыв уровня 162.64 могут привести к распродажам доллара в район 162.34 и 162.08;

Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:

Для пары EURUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1413 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1377 на возврате на этот уровень;

Для пары GBPUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3263 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3225 на возврате на этот уровень;

Для пары AUDUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6903 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6884 на возврате на этот уровень;

Для пары USDCAD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4230 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4205 на возврате на этот уровень;